O software Dynamic Trader e o curso educacional são um pacote de software e educação comercial exclusivo, projetado por Robert Miner para práticas, preços múltiplos, padrão de tempo e estratégias de negociação momentum. Nossas oficinas educacionais multimídia são líderes no campo da educação comercial e oferecem oportunidades educacionais inovadoras. Os Relatórios DT fornecem análises e estratégias de comércio múltiplas e praticamente únicas e práticas para a maioria dos principais mercados financeiros, de ações e Forex para comerciantes de dia, swing e posição. O software DT é tão único e o material didático DT tão completo que você aprenderá estratégicas estratégicas lógicas, passo a passo, desde a entrada até a saída para qualquer mercado ativamente comercializado e qualquer período de tempo. Nós continuamos publicando relatórios comerciais práticos e comercializando material educacional desde 1985. Tempo, preço, impulso e mais estratégias de negociação e estratégias de negociação múltiplas Estratégias comerciais de quadros de tempo múltiplos Software de gráficos projetado para comerciantes práticos Aprender a negociar com conhecimento e confiança Você aprenderá exatamente como Para trocar de entrada para sair OBTER UM RELATÓRIO LIVRE AGORA Comércio de probabilidades de sucesso É bastante surpreendente ver a reação em um preço de ações quando as notícias revelam que Carl Icahn assumiu uma participação importante em um estoque desconhecido de baixo preço. Voltari fica em torno de 500 de onde fez sua última compra. Carl já possuía ações da VLTC, mas aumentou sua participação em 600 com um preço médio de 0,85 por ação. Esta não é a primeira vez que Carl Icahn tomou uma grande participação em uma empresa e teve esse efeito em um estoque. Alguns comerciantes seguem ativamente suas negociações e procuram investir em ações que ele possui grandes participações. Existem muitos sites por aí que podem ajudá-lo a rastrear suas recentes compras e participações. Um site bastante novo que acabei de encontrar RankandFiled. Está tentando tornar a pesquisa do banco de dados SEC menos dolorosa. Ainda não passei muito tempo no site, mas posso dizer que gosto da visualização de dados e que é um todo melhor na indexação de dados do que SEC. gov. Domingo, 23 de novembro de 2014 Eu estava pesquisando na internet para obter uma lista ETN no formato Excel com o preço premium e desconto e eu não consegui encontrá-lo, então eu fiz um mesmo. Esta não é uma lista completa e não vou atualizá-lo. Os valores são apenas atualizados a partir de 112114. Aqui está um link público no Google Documents - ETN List Aqui está uma lista parcial dos 10 melhores ETNs com desconto - Credit Suisse AG Credit Suisse AG Credit Suisse AG Credit Suisse AG Credit Suisse AG Credit Suisse AG iPath Long Extendem vetores de mercado no PowerShares DB Cr sexta-feira, 10 de outubro de 2014 Gráfico do OVX Índice de volatilidade do petróleo bruto. Segunda-feira, 06 de outubro de 2014 Os dois estoques com a maior opção implicaram a volatilidade comercial que este ano lançou resultados hoje. Os 2 estoques foram ADHD e SNSS, dois estoques de biopharma que implicaram volatilidade de mais de 300 e nos dias que levaram ao anúncio de seus resultados de fase III, implicaram um aumento de mais de 500. Hoje os resultados surgiram e as duas empresas ficaram desapontadas. Ambos os estoques diminuíram. ADHD está abaixo de aronud 54 em 6,42 atualmente e SNSS baixou 76 em 1,60 atualmente. Se você ouvisse a chamada em conferência da ADHD, essa moring, Piper Jaffray foi o primeiro a fazer perguntas e primeiro parabenizaram a empresa pelos resultados e saíram depois dizendo que eles reiteram uma compra com um alvo de 42. Isso pode ser Muito confuso para os investidores ouvirem, mas o preço do estoque não mentira. Citação de Piper Jaffray da TheStreet Os dias que antecederam o anúncio do estoque do TDAH foram zig zagging para cima e para baixo 15 por dia. O estoque foi uma grande aposta, com cerca de 6 milhões de partes flutuantes, estava preparado para um grande movimento no lançamento da notícia. Não sei quem no mundo estará comprando ou reduzindo ações antes do lançamento da notícia. O dinheiro real a ser feito estava nas opções. As chamadas do OTM 40 sobre o TDAH foram negociadas em mais de 1 no dia de negociação anterior e agora expirarão sem valor, o estoque teria tido que aumentar em torno de 300 para que você fizesse qualquer calor no comércio. Enquanto isso, as 5 posições estavam negociando mais de 0,50 no dia anterior e agora estão indo em torno de 0,20. O comércio ideal desse estoque foi a venda do estrangulamento (5 puts e 40 chamadas). Algo a comentar antes do comunicado de imprensa foi a proibição de venda curta imposta por alguns corretores (ou seja, Interactive Brokers) e a queda de preços que antecederam os últimos dias antes do lançamento da notícia. Pode-se especular que a única pessoa que apresentaria um estoque baixo com os resultados da fase III pendentes estava fazendo isso com o conhecimento de qual era o resultado. Aqui estão alguns gráficos e números. A cadeia de opções o dia antes do lançamento das notícias para o TDAH - A cadeia de opções no dia do lançamento das notícias para o ADHD Se você pensou que poderia vender as chamadas do OTM no open, você não poderia, os fabricantes de mercado não são tão burros. O OTM chama tudo aberto com oferta 0 e oferta 0.05. À medida que o dia avança, as ações curtas disponíveis disponíveis no IB encolhem junto com o preço das ações. Taxas de empréstimo do ADHD que levaram ao lançamento da notícia. Short Strangle (5 puts e 40 calls) chart - quinta-feira, 28 de agosto de 2014 De Wikipedia Um cassino oferece um jogo de chance para um jogador único em que uma moeda justa é jogada em cada etapa. O pote começa a 2 dólares e é dobrado toda vez que aparece uma cabeça. A primeira vez que uma cauda aparece, o jogo termina e o jogador ganha tudo o que está no pote. Assim, o jogador ganha 2 dólares se uma cauda aparece no primeiro lance, 4 dólares se uma cabeça aparecer no primeiro lance e uma cauda no segundo, 8 dólares se uma cabeça aparecer nos dois primeiros lançamentos e uma cauda no terceiro, 16 dólares se aparecer uma cabeça nas primeiras três jogadas e uma cauda no quarto, e assim por diante. Em suma, o jogador ganha 2 k dolares, onde k é igual ao número de jogadas. O que seria um preço justo para pagar o casino para entrar no jogo Para responder a isso, precisamos considerar qual seria o pagamento médio: com probabilidade 12, o jogador ganha 2 dólares com probabilidade 14 o jogador ganha 4 dólares com probabilidade 18 o O jogador ganha 8 dólares, e assim por diante. O valor esperado é, portanto, assumir que o jogo pode continuar enquanto o lance de moedas resultar em cabeças e, em particular, que o cassino tenha recursos ilimitados, essa soma cresce sem limites e, portanto, a vitória esperada para jogar repetido é uma quantidade infinita de dinheiro. Considerando apenas o valor esperado da mudança líquida na riqueza monetária, deve-se jogar o jogo a qualquer preço se for oferecida a oportunidade. No entanto, em descrições publicadas do jogo, muitas pessoas expressaram descrença no resultado. Martin cita Ian Hacking dizendo que alguns de nós pagariam até 25 para entrar nesse jogo e diz que a maioria dos comentadores concordaria. 2 O paradoxo é a discrepância entre o que as pessoas parecem dispostas a pagar para entrar no jogo e o valor esperado infinito. Quarta-feira, 07 de maio de 2014 A Tastytrade teve um excelente vídeo explicando a diferença entre fazer apostas de alta velocidade no VIX, VXX e UVXY quando o índice VIX é inferior a 15. Para resumir, o ETX UVXY com alavancagem 2x apresentou desempenho fraco para a estratégia de volatilidade longa em comparação com O índice e VXX e foi principalmente devido a arrastamento de volatilidade ou mais simplesmente, composição negativa devido à alta volatilidade ao longo de um período de tempo. Domingo, 13 de abril de 2014 Enquanto backtesting algumas estratégias de opções no TOS, notei um problema com a ferramenta de pensão. Quando um preço das ações divide as divisões reversas, os preços das opções não refletem a divisão do preço das ações. Em vez disso, as opções agora estão cotadas para o novo preço da ação sem ajustar para a divisão. ThinkorSwim está trabalhando na resolução do bug. Exemplo - O BIB teve uma distribuição de ações de 2: 1 12414. BIB 90 strike CALL 12314 94.80. BIB 90 strike CALL 12414 3.80 Domingo, 23 de março de 2014 Tenho certeza de que muitas pessoas viram recentemente o filme Wolf em Wall Street e se perguntou como as pessoas poderiam ser vendidas para comprar essas empresas tão precárias nas décadas de 1980 e 90. Certamente, isso não aconteceria novamente no tempo de hoje com toda a informação disponível gratuitamente fazendo uma pesquisa rápida no Google. Bem, esses golpes de bombas e despejos continuam a acontecer todos os dias, e estou chocado com a história mais recente sobre um dos maiores promotores de bombas e despejos até hoje John Babikian. Existem inúmeros artigos (1. 2. 3) contando a história de como ele usou seu site Awesomepenniestocks para bombear e despejar tostões e, ao mesmo tempo, fazer milhões no processo. Isso só me deixa doente pensar que as pessoas ainda caem por essas coisas todos os dias. Há um site detalhando a maior parte das ações do penny que o promotor bombeou para awesomepennyscams. Faça sua pesquisa antes de negociar qualquer uma dessas ações. Eu mesmo continuo ouvindo sobre como as pessoas estão se tornando milionárias negociando essas ações de moeda de um centavo, mas eu garanto que há muito mais pessoas perdendo do que ganhar dinheiro negociando essas ações OTC. Negociar é muito um negócio a ser e penny stocks são os mais arriscados de todos os tipos de ações que você pode negociar. Não acredite no exagero ou acredite que é fácil tornar-se um milionário negociando esses estoques. Sexta-feira, 30 de novembro de 2012 Ao longo dos anos, muitos comerciantes discricionários passaram para outros empregos. Os comerciantes de hoje evoluíram para negociar a partir de uma abordagem mais automática quantitativa. O volume de negócios nos últimos 3 anos tem diminuído e a capacidade de escalar os eminis tem sido cada vez mais difícil para os comerciantes discricionários. Eu estava verificando minha lista de blogs de negociação antiga mas popular e descobri que a maioria dos blogs desapareceu ou os autores pararam de publicar em torno de 2009. Gostaria de vincular alguns novos blogs interessantes e sites relacionados à negociação que eu checkout com freqüência. ZeroHedge - O principal autor que se chama pelo popular personagem de filme fictício Tyler Durden, do filme Fight Club. E vários outros autores relatam as notícias. Eles também têm uma transmissão separada de relatórios de notícias ao vivo (Talking Forex). Eles relatam algumas boas informações, mas pegue tudo o que eles escrevem com um grão de sal e tente não se transformar em um fanático da desgraça e sombreada ou um inseto de ouro. Blog Quantum - Um blog de negociação algorítmica matlab silencioso que discute seus resultados de backtesting. Ele também autoriza o blog Trading with Python. Milk Trader - Outro aspirante a comerciante automatizado que escreve sobre sua codificação em R e compartilha os resultados de backtest de várias estratégias que ele testou, a distribuição de café da manhã é minha preferida. Bordos quantificáveis - Um blog de longa data que compartilha uma infinidade de resultados de backtest das negociações da Gap com as probabilidades da semana da semana. Investidor sistemático - Uma abordagem sistemática à negociação focada em estratégias longshort, análise técnica e muitos exemplos de código com resultados de backtest. Portfolio Timely - Outro blog R com muitos backtests e discussão estratégica. Mebane Faber - Um gerente de portfólio da Cambria Investment Management compartilha seu modelo e discute estratégias e tendências. Negociação Quantitativa - Blog Ernest Chans sobre estratégias de negociação. Opções Condor - Muitos artigos bons sobre opções, spreads e volatilidade. Eu sou comerciante de futuros - Chris, um comerciante independente dá sua postura no mercado e configurações que está olhando. Michael Covel - Muitas boas entrevistas de comerciantes profissionais e tendências seguindo informações de estratégia. Sistema de negociação automatizado - Acompanha os seguintes sistemas e resultados de desempenho, bem como código gratuito. Automated Trader - Um site com artigos, notícias, vídeos e muito mais sobre tudo automatizado. Scarr Visual Trading - Classificar gráficos, alguns grátis, a maioria para uma assinatura. A capacidade de comparar até 5 anos de cada vez em um spread de um ano versus outro é bom. Agora, se alguém fizesse um site com gráficos de estrutura de termos históricos, voltando 10 anos. Quantpedia - Um novo site feito por pessoal da FinFiz que fornece estratégias de negociação comprovadas (principalmente tiradas de livros brancos) e permite que você decida qual deles negociar, com uma subscrição de curso. Não é tão caro se você considerar as alternativas para gastar horas cobrando revistas de finanças, fórum algotradinggroup ou SSRN. 0 comentários 7192012 05:53:00 AM Publicado por Commodity BLOG Quando os comerciantes consideram as plataformas de negociação de futuros, eles escolhem as plataformas que possuem as especificações técnicas, o apelo visual e a estabilidade necessária para agregar arquivos grandes de dados. No entanto, os comerciantes também devem considerar dois aspectos quando se trata de futuros de negociação: 1) entrega de baixa latência de negócios. Nos intercâmbios em que as instituições comparam nano segundos, você deve considerar os feeds de dados que entregariam o seu comércio o mais rápido possível. Tenha em mente, no intercâmbio em que primeiro e primeiro começaram, então a idéia de você ser uma cabeça na sua execução comercial é importante. 2) Dados não filtrados. Você só pode desenvolver uma boa metodologia se você tiver todos os fatos, então ter um dado não filtrado dará uma imagem completa do que está acontecendo no mercado. Muitos usam dados agregados que simplesmente podem distorcer os dados nos quais os comerciantes de gráficos dependem. Um desses dados que o alimentará será atraente. Rithmic Rithmic vantagens incluem: dados não filtrados: durante os períodos voláteis você obtém uma imagem precisa da atividade de preços, porque o Rithmic fornece um feed de dados muito estável. Você realmente verá os dados reais do 8220tick-by-tick8221 em vez dos 8220data blocks8221 como a maioria dos outros provedores de dados. Você obtém uma imagem clara e instantânea da atividade de preços. Os servidores Rithmic8217s estão co-localizados diretamente nas principais trocas e fornecem uma solução estável de conectividade estável e solução de roteamento de pedidos inteligentes que pode atender às demandas dos comerciantes de varejo mais exigentes. Estabilidade: a infra-estrutura Rithmic8217s se encaixa na infra-estrutura mais sofisticada e altamente confiável e é monitorada em todos os momentos por programadores de alta qualidade. Veja as plataformas de negociação de futuros às quais Rithmic poderia ser aplicado: Este site pertence a um corretor de futuros Optimus Trading Group, uma corretora Comerciantes dedicados de futuros auto-dirigidos.
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